关于期权的相关计算!在《期货市场教程》第八版中的第360页,有一段关于欧洲美元期权合约的描述如下：欧洲美元期权合约,标的资产为13周（3个月期）的欧洲美元期货合约,合约规模为1,000,000

关于期权的相关计算!在《期货市场教程》第八版中的第360页,有一段关于欧洲美元期权合约的描述如下：欧洲美元期权合约,标的资产为13周（3个月期）的欧洲美元期货合约,合约规模为1,000,000
关于期权的相关计算!
在《期货市场教程》第八版中的第360页,有一段关于欧洲美元期权合约的描述如下：欧洲美元期权合约,标的资产为13周（3个月期）的欧洲美元期货合约,合约规模为1,000,000美元,最小变动价位为1/4个基点,即0.01/4=0.0025%（1个基点为0.01%）,最小变动值为（1,000,000*3/12）*0.01%/4=6.25美元.
请问,那个最小变动值是怎么计算来的?为什么会用合约规模去乘以再除以12?小括号外面的计算也看不懂.我只有5分了.

关于期权的相关计算!在《期货市场教程》第八版中的第360页,有一段关于欧洲美元期权合约的描述如下：欧洲美元期权合约,标的资产为13周（3个月期）的欧洲美元期货合约,合约规模为1,000,000
建议你先对相关的期货品种要有一定的理解,否则很难对你进行解释的：欧洲美元期货实际上是属于利率期货的范畴,金融市场对于利率期货的报价方式是以100减去年化利率(所谓的年化利率就是把一定时间段内的收益率化成以年为单位的收益率),而对于利率期货的结算是这样的：合约规模*[100-（100-利率期货报价）*以年为单位计量单位的期限]/100,由于利率期货每个基点为0.01,0.01相对于100来说就是100的0.01%.
如果你知道上述的情况,应该是不难理解那个教程中的说法的,那个说法就是把很多计算流程简化了,只说一个最后结果.所谓的期权最小变动值就是把那一个最小变动值代入利率期货结算的流程得出来的一个结果.