想请教各位前辈什么是鞅差平稳序列, 满足下面条件的序列是鞅差平稳序列么?想请教各位前辈什么是鞅差平稳序列,满足下面条件的序列是鞅差平稳序列么?E(y_t | y_{t-1},y_{t-2},y_{t-3},…)=0. (1

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/06 05:13:06

想请教各位前辈什么是鞅差平稳序列, 满足下面条件的序列是鞅差平稳序列么?想请教各位前辈什么是鞅差平稳序列,满足下面条件的序列是鞅差平稳序列么?E(y_t | y_{t-1},y_{t-2},y_{t-3},…)=0. (1
想请教各位前辈什么是鞅差平稳序列, 满足下面条件的序列是鞅差平稳序列么?
想请教各位前辈什么是鞅差平稳序列,
满足下面条件的序列是鞅差平稳序列么?
E(y_t | y_{t-1},y_{t-2},y_{t-3},…)=0. (1)
Var(y_t | y_{t-1},y_{t-2},y_{t-3},…)=S^2(y_{t-1},y_{t-2},y_{t-3},…)>0 (2)
我现在只能理解到这个程度:条件(1)能说明是鞅差序列;平稳序列要求均值,方差为常数,但条件(2)中条件方差并不是常数吧?
望各位前辈多指教!

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鞅差分过程不要求同方差,它如果加上同方差假定就是白噪声,没有鞅差分平稳这个概念,二阶矩平稳和鞅差分互不包含,是两类不同的随机过程.

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