怎样理解非平稳时间序列的“假回归”现象?

怎样理解非平稳时间序列的“假回归”现象? 非平稳时间序列数据一定会导致伪回归吗? 使用SAS是如何检验时间序列的平稳性与非平稳性的? 非平稳时间序列的类型与平稳化的方法 [求助]非平稳时间序列如何做回归 ,初步建立了回归模型后,进行ADF检验,因变量一阶差分平稳 一个自变量是二阶差分平稳,另两个是一阶差分平稳,数据为对数形式则,相应的回归方程中各个变量 时间序列的平稳性是什么意思? VAR模型即向量自回归模型,一定在平稳的时间序列上才能建立吗? 用eviews对多元非平稳时间序列进行分析!样本容量很小,只有98-12年的数据 在VAR建立模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立VAR模型是用原序列,还是二阶的平稳序列. 时间序列平稳就是变动趋势是水平的吗 平稳的时间序列模型你会不 应用时间序列分析 SAS已有一组数据（非平稳）,有周期性,怎样对数据进行分析与预测.请写出大概的步骤及用什么方法进行分析. 谁给我解释下时间序列里的严平稳和宽平稳是什么意思啊? 求教：是否时间序列都需要做ADF检验?若检验的结果X序列始终都是非平稳,Y序列是二阶差分平稳序列怎么办 回答：⑴ 随机时间序列的平稳性条件是什么?证明随机游走序列不是平稳序列.⑵ 单位根检验为什么从DF检 英语翻译一个随机过程,如果它的数学期望、方差不随时间变化,且自相关函数仅是它们时间间隔的函数而与绝对时间无关,则称之为平稳随机过程,相应的时间序列称为平稳时间序列,否则为非 时间序列的平稳性检验的目的是什么?一阶差分平稳说明了什么?有什么意义啊? 时间序列的平稳性检验的目的是什么?一阶差分平稳说明了什么,有什么意义啊?