怀特检验的异方差判定标准以下这个检验怎么判定呢?存在异方差吗?求教!White Heteroskedasticity Test:F-statistic 4.148468 Probability 0.011832Obs*R-squared 11.60896 Probability 0.020509Test Equation:Dependent Variable:RESID^2

来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/11/05 16:28:28

怀特检验的异方差判定标准以下这个检验怎么判定呢?存在异方差吗?求教!White Heteroskedasticity Test:F-statistic 4.148468 Probability 0.011832Obs*R-squared 11.60896 Probability 0.020509Test Equation:Dependent Variable:RESID^2
怀特检验的异方差判定标准
以下这个检验怎么判定呢?存在异方差吗?求教!
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 4.148468 Probability 0.011832
Obs*R-squared 11.60896 Probability 0.020509
Test Equation:
Dependent Variable:RESID^2
Method:Least Squares
Date:12/27/10 Time:22:08
Sample:1 27
Included observations:27
Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
C -79700.74 75538.40 -1.055102 0.3028
X1 1.295425 1.026914 1.261473 0.2204
X1^2 -0.000116 0.000292 -0.398070 0.6944
X2 1490.651 1383.797 1.077218 0.2931
X2^2 -6.978429 6.337612 -1.101113 0.2827
R-squared 0.429961 Mean dependent var 1027.797
Adjusted R-squared 0.326318 S.D.dependent var 1482.430
S.E.of regression 1216.751 Akaike info criterion 17.21133
Sum squared resid 32570623 Schwarz criterion 17.45130
Log likelihood -227.3530 F-statistic 4.148468
Durbin-Watson stat 2.065441 Prob(F-statistic) 0.011832

怀特检验的异方差判定标准以下这个检验怎么判定呢?存在异方差吗?求教!White Heteroskedasticity Test:F-statistic 4.148468 Probability 0.011832Obs*R-squared 11.60896 Probability 0.020509Test Equation:Dependent Variable:RESID^2
您的例子不存在异方差,因为这个案例是小样本,所以应该看前半部分：
Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
C -79700.74 75538.40 -1.055102 0.3028
X1 1.295425 1.026914 1.261473 0.2204
X1^2 -0.000116 0.000292 -0.398070 0.6944
X2 1490.651 1383.797 1.077218 0.2931
X2^2 -6.978429 6.337612 -1.101113 0.2827
而一般做检验的显著性水平选取1%,5%或10%都比P值要小,因此在这次检验中不管采用上述哪一种显著性水平都不应该拒绝原假设,即认为不存在异方差现象.
如果有不明白的请追问!

怀特检验的异方差判定标准以下这个检验怎么判定呢?存在异方差吗?求教!White Heteroskedasticity Test:F-statistic 4.148468 Probability 0.011832Obs*R-squared 11.60896 Probability 0.020509Test Equation:Dependent Variable:RESID^2 异方差性通过怀特检验如何判定? 请问怀特检验结果存在异方差吗?为什么? Eviews软件中对是否存在异方差进行怀特检验的命令是什么? 以下怀特检验怎么判断存在异方差与否?如果存在,怎么消除?样本数为31个,非时间数据.怀特检验如下,如何根据这些数据判断是否存在异方差.如果存在,该怎么消除?White Heteroskedasticity Test（cross 用stata做怀特检验的结果是Prob>chi2=0.6496.这个是不是表示“不存在异方差”啊?5%的显著性条件. eviews 自相关(DW)/异方差(怀特)/多重共线性/格兰杰等等检验的判断,变量和方程的显著性是怎么判断的? 多元线性回归模型的异方差怎么修正?使用怀特检验后发现存在异方差.下图是OLS的结果之后应该怎样使用EVIEWS进行异方差修正? 请问,Eviews怀特检验结果如下,是不是说明不存在异方差性,接下来该怎么做?直接做序列相关性检验吗? 怎么用eviews的怀特检验修正异方差性?不知道具体操作是什么样子的只知道怎么做到这一步,请问是还需要什么操作吗 用eviews,多个解释变量（4个）的异方差怀特检验怎么做?做出来的结果和查表结果冲突,是什么原因呢?修正之后更加不对. 经方差齐性检验之后出来这个,怎么分析? 异方差white检验中卡方检验的自由度怎么确定?我做的是检验异方差的,现在要判断是否通过检验,我不懂怎么确定自由度查表.一元线性,有31个观测值. 跪求我的这个eviews怀特检验里面自由度个数是多少 太阳能行业的硅片检验标准怎么判定A/B/C级?目前多晶硅太阳能电池片在进货检验的过程中缺乏检验的统一的标准,其他厂家有没有啊 配对样本T检验要不要检验方差齐性?用SPSS软件怎么做?这个事配对样本,不会方差齐性检验 建筑材料的检验标准, 怎么利用eviews异方差检验?求助怎么用Eviews进行异方差检验,多元数据处理的方法或者帮忙检验一下下面数据~第一个是X1 第二个是X2 第三个是Y